2. 적격기관투자자가 복수의 계좌를 사용하는 경우 계좌별로 각각 한도를 부여하고 관리한다.
| ② | 제1항에도 불구하고 위험노출액 한도는 적격기관투자자의 예탁총액의 5배를 초과할 수 없으며, 주문한도 산정시 필요한 예탁총액은 적격기관투자자가 보유한 현금, 대용증권, 외화 및 결제시한이 도래하기 전의 대용증권 매도대금을 모두 합산하여 산출한다. |
| ③ | 위험노출액은 거래체결시점을 기준으로 산출한다. 다만, 회사의 판단하에 거래체결시점에 위험노출액 한도를 관리하는 방식보다 강화된 위험관리 방식을 추가로 병행하여 사용할 수도 있으며 주문시점에 주문한도를 관리하는 방법의 예시는 다음과 같다. |
| < 예시 : 주문시점에 주문한도를 관리하는 방법 > 적격기관투자자에 대한 정량적·정성적 평가를 실시하여 주문한도를 부여하고 동 한도 내에서만 주문이 가능하도록 주문시점에 장중 최대포지션(체결수량+주문수량) 한도를 관리하는 방법 |
| ④ | 회사는 파생상품 매매거래와 관련하여 적격기관투자자의 위험노출액 한도 설정에 대한 구체적인 기준을 자체적으로 제정하여 운영하여야 한다. |
| ⑤ | 회사는 적격기관투자자의 선정 결과 및 위험노출액 한도 등에 대해 연 1회 이상 점검·평가하여 미비사항 발견시 적격기관투자자 선정 및 위험노출액 한도를 재조정하여야 한다. |
제4장 모니터링
제5-6조(위험노출액 한도 초과 여부 모니터링) ① 회사는 선정된 적격기관투자자에 대하여 위험노출액 한도 초과 여부를 모니터링하고 관리하여야 한다.
| ② | 회사의 모니터링 담당부서는 모니터링한 결과를 전산매체 등의 방법으로 기록하고 일정기간 이상 유지·관리하여야 한다. |
제5-7조(위험노출액 한도 초과시 수탁거부) ① 회사는 위험노출액 한도를 초과한 적격기관투자자로부터 거래의 위탁을 받은 경우에는 지체없이 수탁을 거부하여야 한다.
| ② | 제1항에도 불구하고, 회사는 위험노출액 한도를 초과한 위탁자로부터 위험노출액을 감소시키는 반대거래의 수탁을 받은 경우에는 그 수탁을 거부하지 않을 수 있다. |
| ③ | 위험노출액 한도를 초과한 위탁자가 위험노출액을 위험노출액한도 미만으로 감소시킨 경우 또는 예탁총액을 증가시켜 위험노출액 한도를 초과하지 않게 된 경우에는 그 시점부터 해당 위탁자는 위험노출액 한도를 초과하지 않는 것으로 본다. |
| ④ | 위험노출액 한도 초과 행위가 반복(예: 1일 3회 이상)하여 발생하는 경우에는 향후 초과액 해소 여부와 관계없이 신규주문에 대하여 사전위탁증거금을 적용한다. |
제5-8조(사후위탁증거금 예탁시한 위반시 조치) ① 적격기관투자자의 사후위탁증거금 예탁시한은 당일 또는 익일 10시 이내에서 회사가 정한다.
| ② | 회사는 제1항의 예탁시한까지 적격기관투자자가 증거금을 납부하지 못할 경우에는 즉시 주문 수탁을 거부하여야 한다. |
| ③ | 회사가 적격기관투자자의 예탁시한을 당일로 정한 상태에서 적격기관투자자가 증거금 납부를 하지 못할 경우, 익일 최초 주문시부터 수탁을 거부하여야 한다. 다만, 증거금이 감소하는 반대거래는 가능하다. |
| ④ | 제2항 및 제3항에도 불구하고, 해외 외국환은행의 휴일 및 시차 등으로 인해 예탁시한을 넘긴 경우에는 예외적으로 신규주문에 대한 수탁을 허용하고 관련 자료(해외 외국환은행의 공휴일을 증명하는 자료나 국내 외국환은행에 전송한 지급지시서 사본 등을 말한다.)를 제출받아 보관하여야 한다. |
| ⑤ | 회사는 적격기관투자자의 증거금 결제불이행이 반복(예: 6개월내 2회)하여 발생하는 경우(제3항의 예외적인 상황은 제외한다) 회사의 자체 재심사를 통해 사전위탁증거금을 적용할 수 있다. |
제6편 부동산 PF 리스크관리
제1장 총 칙
제6-1조(목적)이 편의 규정은 회사가 부동산 프로젝트파이낸싱(이하 "부동산 PF"라 한다) 업무를 수행하는 경우에 준수하여야 할 절차와 내용을 정하여 부동산 PF 업무로 인한 회사 또는 투자자재산의 부실을 예방하고 재무건전성을 제고함을 목적으로 한다.
제6-2조(용어의 정의)이 편의 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.
