제5-5조(위험노출액 한도 설정 및 관리)
| ① | 회사는 적격기관투자자의 계좌개설 또는 적격기관투자자 선정시위험노출액 한도를 부여하여 다음 각 호에 따라 관리한다. |
| 1. | 집합투자재산, 투자일임재산 및 신탁재산에서 각각의 설정 계좌별로 주문이 이뤄지는 경우, 적격기관투자자 여부는 운용 법인에 따라 선정하고, 위험노출액 한도는 각 계좌별로 적용한다. |
| 2. | 적격기관투자자가 복수의 계좌를 사용하는 경우 계좌별로 각각 한도를 부여하고 관리한다. |
| ② | 제1항에도 불구하고 위험노출액 한도는 적격기관투자자의 예탁총액의 5배를 초과할 수 없으며, 주문한도 산정시 필요한 예탁총액은 적격기관투자자가 보유한 현금, 대용증권, 외화 및 결제시한이 도래하기 전의 대용증권 매도대금을 모두 합산하여 산출한다. |
| ③ | 위험노출액은 거래체결시점을 기준으로 산출한다. 다만, 회사의 판단하에 거래체결시점에 위험노출액 한도를 관리하는 방식보다 강화된 위험관리 방식을 추가로 병행하여 사용할 수도 있으며 주문시점에 주문한도를 관리하는 방법의 예시는 다음과 같다. |
| < 예시 : 주문시점에 주문한도를 관리하는 방법 > 적격기관투자자에 대한 정량적·정성적 평가를 실시하여 주문한도를 부여하고 동 한도 내에서만 주문이 가능하도록 주문시점에 장중 최대포지션(체결수량+주문수량) 한도를 관리하는 방법 |
| ④ | 회사는 파생상품 매매거래와 관련하여 적격기관투자자의 위험노출액 한도 설정에 대한 구체적인 기준을 자체적으로 제정하여 운영하여야 한다. |
| ⑤ | 회사는 적격기관투자자의 선정 결과 및 위험노출액 한도 등에 대해 연 1회 이상 점검·평가하여 미비사항 발견시 적격기관투자자 선정 및 위험노출액 한도를 재조정하여야 한다. |
