4. 한도관리
| ❏ | 회사별 한도 |
| 금융투자업규정 제4-23조(신용공여의 회사별 한도) ① 투자매매업자 또는 투자중개업자의 총 신용공여 규모는 자기자본의 범위 이내로 하되, 신용공여 종류별로 투자매매업자 또는 투자중개업자의 구체적인 한도는 금융위원회 위원장이 따로 결정할 수 있다. ② 제1항의 자기자본은 영 제36조에 따른 분기별 업무보고서에 기재된 개별재무상태표 상의 자본총계를 말한다. <개정 2009.2.4, 2010.12.29> |
| ➤ | 리스크관리 내부통제의 구축(☞ 금융투자협회 「신용거래 리스크관리를 위한 모범규준」) |
| - | 금융투자회사는 자사의 경영전략에 부합하는 리스크 수용정도(감내수준)를 책정함으로써 신용거래 업무에서 발생하는 리스크를 정확하게 인식·측정할 수 있는 내부 관리시스템을 구축하여야 한다. |
| - | 구성 및 역할 |
리스크관리위원회 : 회사의 총 신용융자 한도 설정 및 신용거래 리스크관리와 관련한 주요사항을 심의·의결
종목선정위원회 : 신용거래가능종목 선정 및 신용거래조건의 차등적용 등을 위한 종목 분류
신용거래업무 주관부서 : 신용거래 보증금율, 담보유지비율 등 신용거래조건 및 종목선정기준 마련 등 신용거래 관련 제반업무 수행
리스크관리 부서 : 신용미상환 위기상황에 대한 리스크 시나리오 구성 및 시뮬레이션 결과에 따른 대책 마련, 풍문·시세조정·작전 등으로 인한 시세 급등락 종목을 모니터링하고 신용거래 주관부서에 조치사항 통보
컴플라이언스부서 : 직원의 신용거래 관련규정 준수여부 감시 및 신용거래를 활용한 가장·통정 매매 등에 대한 모니터링 및 통제
| 회사의 총 신용공여 한도의 적용사례(CC증권 자체규정) |
| - 회사의 신용거래관련 총 신용공여 한도는 직전 분기보고서에 기재된 자기자본의 40%로 한다. - 재무부서는 전사 유동성 관리를 위하여 필요한 경우 신용관리부서에 통보하여 신용 및 거래의 신용공여 총 금액을 제한할 수 있다. |
| ❏ | 투자자별 한도 |
| 금융투자업규정 제4-31조(신용공여 한도 및 보고 등) ① 투자자별 신용공여한도, 신용공여 기간, 신용공여의 이자율 및 연체이자율 등은 신용공여 방법별로 투자매매업자 또는 투자중개업자가 정한다. ② 투자매매업자 또는 투자중개업자는 이 절에 따른 신용공여의 이자율 및 연체이자율, 최저 담보유지비율 등을 정하거나 변경한 경우에는 지체 없이 금융감독원장에게 이를 보고하여야 한다. |
| ➤ | 투자자별 한도설정 기준 |
| - | 회사는 자체기준 또는 외부 신용평가기관이 제공한 고객의 신용등급 등을 고려하여 고객별로 신용융자 한도를 차등하여 설정할 수 있다. 다만, 회사가 정한 신용융자 한도를 초과하여 부여하고자 하는 경우에는 담당임원의 승인이나 리스크관리부서장의 승인 등에 의한 엄격한 내부통제 기준에 따라야 한다. |
| - | 회사는 동결계좌 적용을 일정기간 수회 이상 받거나 미수금이 과대하게 발생한 고객에 대해서는 신용거래를 제한하거나 신용거래를 허용하는 경우에도 신용융자의 조건을 달리 적용하여야 한다. |
| 적용사례(CC증권 자체규정) |
| - 고객별 신용한도는 통합관리하며 고객별 한도 설정은 아래 표에 따른다. 단, 시장상황 및 회사 총 신용한도운영 상황에 따라 신용담당부서와 사전협의 하여야 한다. |
| 구 분 | 신용한도 | 전결기준 |
| 신용한도 | 고객등급별 기본한도 | 신용관리담당임원 |
| ~ 10억 | 지점장 | |
| ~ 50억 | 사업부장 | |
| 50억 초과 ~ | 사업본부장 |
| - | 고객별 신용한도 中 고객 등급에 따른 기본 한도는 시장 및 당사 신용한도 상황에 따라 신용관리담당임원의 전결에 따라 운영한다. |
| ❏ | 종목별 한도 |
| ➤ | 종목별 한도설정 기준 |
| - | 회사는 종목선정을 위한 종목선정위원회를 구성하고 회사가 정한 주기에 동 위원회를 개최하여 신용거래 종목별로 발생할 수 있는 재무리스크, 기업규모리스크, 가격변동리스크, 유동성리스크 및 신용집중리스크 등을 고려하여 회사가 정한 절차와 기준에 따라 신용거래 가능종목을 설정하고 신용거래 보증금률, 담보유지비율 및 종목별 신용한도 등을 차등적용 하여야 한다. |
| 적용사례(CC증권 자체규정) |
| - 종목별 신용공여한도는 해당 종목의 직전 3개월 日평균 거래대금의 200%로 하며, 月 1회 정기적으로 산정한다(신용대주한도는 별도로 매일 산정). - 종목별 신용공여한도 변경은 리스크관리 담당임원 합의 및 PB 사업본부장 결재로 한다. |
| ➤ | 증권인수에 따른 신용공여 제한 |
| 자본시장법 제72조(신용공여) ① 투자매매업자 또는 투자중개업자는 증권과 관련하여 금전의 융자 또는 증권의 대여의 방법으로 투자자에게 신용을 공여할 수 있다. 다만, 투자매매업자는 증권의 인수일부터 3개월 이내에 투자자에게 그 증권을 매수하게하기 위하여 그 투자자에게 금전의 융자, 그 밖의 신용공여를 하여서는 아니 된다. |
| 적용사례(CC증권 자체규정) |
| - 이를 위하여 인수일로부터 3개월 동안은 그 종목은 증거금 100%로 운영한다. |
