4.2.14 RP투자형 CMA 리스크 관리기준 제정 및 모니터링 실시
| ① | 회사는 RP투자형 CMA의 리스크 관리를 위하여 다음 각 호의 사항을 포함한 리스크 관리기준을 제정하여야 한다. |
| 1. | 자기자본, 상품 유가증권 운용한도, 유동성확보 능력, 영영용순자본비율 등을 종합적으로 고려하여 전체 RP 운용한도 설정 |
| 2. | 발행인의 신용도 등을 감안하여 동일 종목 채권 보유한도 설정 |
| 3. | 신용평가기관이 제공하는 채권발행회사 및 보증기관의 신용도 일일 점검 |
| 4. | 전체 보유채권 중 유동성이 비교적 뛰어난 국공채·통안채·AAA등급의 특수채 및 금융채의 최저 유지비율 설정 |
| 5. | 유동성 위기상황에 대비한 자금조달방안을 비상계획에 반영 |
| 6. | 고객의 출금수요에 대응하여 활용할 수 있는 현금성 자산을 확보·관리 및 일일점검 |
| 7. | 듀레이션 한도를 헤지후 6개월 이내로 설정 및 일일 점검 |
| 8. | 리스크헤지 기준 마련 및 일일 점검 |
| ② | 리스크관리부서는 운용내역 등을 모니터링할 수 있는 시스템을 구축하고 상시 점검하여야 한다. |
| ③ | 회사는 리스크관리부서의 모니터링업무의 적정성을 정기적으로 점검하여야 한다. |
